Estudio de las fluctuaciones extremas del PIB de México a partir del proceso de Poisson

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Title:	Estudio de las fluctuaciones extremas del PIB de México a partir del proceso de Poisson
Keywords:	Economía y Finanzas;PIB;fluctuación extrema;proceso de poisson no homogéneo;info:eu-repo/classification/cti/5
Publisher:	Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
Project:	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413
Description:	Este artículo analiza las fluctuaciones extremas del PIB de México durante 1980-2006 empleando el proceso de Poisson no homogéneo (PPNH). Se observa que para aumentos del PIB mayores a 6% trimestral, el supuesto de PPNH es adecuado en la modelación del problema, así como para descensos mayores a 4%. Además, se prueba que la función de valor medio del tipo Weibull para el PPNH describe adecuadamente la frecuencia de las fluctuaciones en ambos casos. Los resultados sugieren que tanto en el corto como en el largo plazos difícilmente se observarán episodios en los cuales el PIB trimestral crezca más de 6%, o descienda más de 4%, pues la probabilidad de ocurrencia de estos acontecimientos es menor a 40% en el primer caso y a 35% en el segundo.
Other Identifiers:	http://hdl.handle.net/20.500.11799/39172
Rights:	info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
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