Document
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Continuant
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Thesis
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individual
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date: 2026-08-12T03:03:28
publisher: Aplicación de la Descomposición Empírica en Modo a la Predicción del Mercado Bursátil con los Modelos de ARIMA-ARCH y Redes Neuronales Artificiales Evolutivas
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Aplicación de la Descomposición Empírica en Modo a la Predicción del Mercado Bursátil con los Modelos de ARIMA-ARCH y Redes Neuronales Artificiales Evolutivas
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ARG_2000028: uri vi68707
most specific type: Thesis
abstract: El mercado bursa´til es un sistema dina´mico que se caracteriza por su complejidad, volatilidad, no estacionariedad, irregularidad, pero sobre todo por las repentinas y pronunciadas cai´das en los precios. Dadas estas caracteri´sticas, y con el fin de con
type: Document
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