Document
Information Content Entity
Continuant
Entity
Generically Dependent Continuant
Thesis
Aplicación de la Descomposición Empírica en Modo a la Predicción del Mercado Bursátil con los Modelos de ARIMA-ARCH y Redes Neuronales Artificiales Evolutivas
El mercado bursa´til es un sistema dina´mico que se caracteriza por su complejidad, volatilidad, no estacionariedad, irregularidad, pero sobre todo por las repentinas y pronunciadas cai´das en los precios. Dadas estas caracteri´sticas, y con el fin de con
RDF description of Aplicación de la Descomposición Empírica en Modo a la Predicción del Mercado Bursátil con los Modelos de ARIMA-ARCH y Redes Neuronales Artificiales Evolutivas - http://localhost:8080/source/vi68707