Contagio vía cópulas dinámicas en los mercados de capitales del tlcan de 2000 a 2016

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Title:	Contagio vía cópulas dinámicas en los mercados de capitales del tlcan de 2000 a 2016
Keywords:	Contagio;Dependencia;Cópulas dinámicas;Research Subject Categories;info:eu-repo/classification/cti/5
Publisher:	EconoQuantum
Project:	16 2019 2 https://doi.org/10.18381/eq.v16i2.7072
Description:	Este artículo de investigación analiza el efecto de contagio financiero en los mercados de capitales del TLCAN. En este trabajo se estudian las relaciones de dependencia entre los mercados de capitales del bloque del tlcan, indagando sobre la presencia de contagio. El estudio es realizado a través de la metodología de cópulas con implementación de ventanas móviles. El periodo de análisis es de 2000 a 2016; tomándose tres periodos de 15 años, para los cuales se emplean ventanas móviles de diferente tamaño: a) 2000-2014 utilizando ventanas móviles de dos años siete meses, b) 2001-2015 con ventanas de un año siete meses y c) 2002-2016 con ventanas de siete meses; dichos periodos son seccionados en tres subperiodos de 5 años cada uno: pre-crisis, crisis y post-crisis. La evidencia empírica muestra notorio contagio durante el periodo de la Crisis Financiera Mundial del 2008 y su consecuente magnitud temporal. Nadie
URI:	http://ri.uaemex.mx/handle20.500.11799/105759
Other Identifiers:	http://hdl.handle.net/20.500.11799/105759
Rights:	info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
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