1. DSpace-CRIS UAEMEX
  2. Interoperabilidad Repositorio Nacional
  3. Producción
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ri.uaemex.mx/handle20.500.11799/111955
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dc.creatorRAUL DE JESUS GUTIERREZ-
dc.creatorCHRISTIAN BUCIO PACHECO-
dc.creatorLIDIA ELENA CARVAJAL GUTIERREZ-
dc.date2021-07-01-
dc.date.accessioned2022-04-30T06:01:08Z-
dc.date.available2022-04-30T06:01:08Z-
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/20.500.11799/111955-
dc.identifier.urihttp://ri.uaemex.mx/handle20.500.11799/111955-
dc.descriptionEste trabajo de investigación estima las razones de cobertura óptima a través de un modelo VAR Bayessiano.-
dc.descriptionEl objetivo del trabajo es introducir el modelo VAR bayesiano para estimar las razones dinámicas de cobertura de mínima varianza. El método evalúa la efectividad de las estrategias de cobertura utilizando datos de los mercados accionarios y futuros de Brasil y México. Los hallazgos muestran que el modelo VAR bayesiano presenta el mejor desempeño fuera de la muestra para minimizar la varianza del portafolio de cobertura en la mayoría de los horizontes de tiempo. La originalidad del trabajo se atribuye a que el modelo VAR bayesiano no ha sido aplicado en el diseño de estrategias de cobertura en mercados accionarios desarrollados y emergentes, particularmente para Brasil y México. Entre las limitaciones, la eficiencia de la cobertura puede llegar a ser inestable para los diferentes horizontes de tiempo debido al efecto de la reducción del tamaño de la muestra.-
dc.descriptionNinguno-
dc.languagespa-
dc.publisherInvestigación Administrativa-
dc.relation50-
dc.relation2021-
dc.relation128-
dc.relation//doi.org/10.35426/IAv50n128.06-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0-
dc.source2448-7678-
dc.subjectResearch Subject Categories-
dc.subjectBolsa de valores de Brasil-
dc.subjectBolsa de valores de México-
dc.subjectMercados de futuros-
dc.subjectRazones de cobertura dinámicas-
dc.subjectModelo VAR Bayesiano-
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/cti/5-
dc.titleRazones de Cobertura con Futuros de los Indices Accionarios de Brasil y México-
dc.typearticle-
dc.audiencestudents-
dc.audienceresearchers-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
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