1. DSpace-CRIS UAEMEX
  2. Interoperabilidad Repositorio Nacional
  3. Producción
Please use this identifier to cite or link to this item: http://ri.uaemex.mx/handle20.500.11799/112860
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dc.creatorMARIA DE LOURDES NAJERA LOPEZ-
dc.creatorRAUL DE JESUS GUTIERREZ-
dc.date2021-11-17-
dc.date.accessioned2022-07-07T06:01:20Z-
dc.date.available2022-07-07T06:01:20Z-
dc.identifierhttp://hdl.handle.net/20.500.11799/112860-
dc.identifier.urihttp://ri.uaemex.mx/handle20.500.11799/112860-
dc.descriptionSe valida el modelo de Heston (1993) para opciones sobre MXN/USD calculando la diferencia que existe entre la prima teórica y la que emite el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer). Se estimaron los parámetros para el periodo 2003-2018 y se calcularon las primas de opciones europeas de compra (call) y venta (put) considerando los precios de ejercicio para el 9 de noviembre de 2018. Los resultados revelan sobrevaloración de opciones call OTM y ITM con una variación de 5.87% y 3.46% respectivamente y para opciones put OTM con un 11.41%, por lo que se ratifica que el modelo es confiable. Además se confirma que es un instrumento de cobertura para todos aquellos inversionistas expuestos al riesgo del mercado cambiario.-
dc.languagespa-
dc.publisherCiencia Ergo-Sum-
dc.relationhttps://doi.org/10.30878/ces.v28n3a9-
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess-
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0-
dc.source1405-0269-
dc.source2395-8782-
dc.subjectPrecios de opción-
dc.subjecttipo de cambio-
dc.subjectvolatilidad estocástica-
dc.subjectEstimación paramétrica-
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/cti/5-
dc.titleInstrumento de cobertura: Heston en MexDer-
dc.typearticle-
dc.audiencestudents-
dc.audienceresearchers-
item.grantfulltextnone-
item.fulltextNo Fulltext-
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