Estrategias dinámicas de cobertura cruzada eficiente  para el mercado del petróleo mexicano: Evidencia de dos modelos garch multivariados con término de corrección de error

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dc.creator	RAUL DE JESUS GUTIERREZ	-
dc.date	2016	-
dc.date.accessioned	2022-04-21T05:14:10Z	-
dc.date.available	2022-04-21T05:14:10Z	-
dc.identifier	http://hdl.handle.net/20.500.11799/54968	-
dc.identifier.uri	http://ri.uaemex.mx/handle20.500.11799/54968	-
dc.format	application/application/pdf	-
dc.language	spa	-
dc.publisher	Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa	-
dc.relation	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2811	-
dc.rights	info:eu-repo/semantics/Economía: Teoría y práctica	-
dc.rights	info:eu-repo/semantics/openAccess	-
dc.rights	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0	-
dc.source	Economía: Teoría y práctica (México) Num.44	-
dc.subject	Economía y Finanzas	-
dc.subject	Modelos mgarch-ccd con término de corrección de error	-
dc.subject	razón de cobertura cruzada óptima	-
dc.subject	índice eficiente de cobertura	-
dc.subject	mercados de futuros petroleros	-
dc.subject	info:eu-repo/classification/cti/5	-
dc.title	Estrategias dinámicas de cobertura cruzada eficiente para el mercado del petróleo mexicano: Evidencia de dos modelos garch multivariados con término de corrección de error	-
dc.type	article	-
dc.audience	students	-
dc.audience	researchers	-
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item.fulltext	No Fulltext	-
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