Please use this identifier to cite or link to this item:
http://ri.uaemex.mx/handle20.500.11799/54968
Title: | Estrategias dinámicas de cobertura cruzada eficiente para el mercado del petróleo mexicano: Evidencia de dos modelos garch multivariados con término de corrección de error | Keywords: | Economía y Finanzas;Modelos mgarch-ccd con término de corrección de error;razón de cobertura cruzada óptima;índice eficiente de cobertura;mercados de futuros petroleros;info:eu-repo/classification/cti/5 | Publisher: | Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa | Project: | http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2811 | URI: | http://ri.uaemex.mx/handle20.500.11799/54968 | Other Identifiers: | http://hdl.handle.net/20.500.11799/54968 | Rights: | info:eu-repo/semantics/Economía: Teoría y práctica info:eu-repo/semantics/openAccess http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
Appears in Collections: | Producción |
Show full item record
Google ScholarTM
Check
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.