Design of an investment portfolio through Machine Learning and Swarm Intelligence

García Mejía, Juan Fernando; Lizola Margulis, Pedro Enrique; Granda Gutiérrez, Everardo Efrén; Martínez Garduño, Yenit; Flores Fuentes, Allan Antonio; Laurent Martínez, Laura Leticia

Design of an investment portfolio through Machine Learning and Swarm Intelligence

García Mejía, Juan Fernando; Lizola Margulis, Pedro Enrique; Granda Gutiérrez, Everardo Efrén; Martínez Garduño, Yenit; Flores Fuentes, Allan Antonio; Laurent Martínez, Laura Leticia

URI: http://hdl.handle.net/20.500.11799/141281

Fecha: 2024-05-20

Resumen:

En este estudio se aborda la optimización de la relación ganancia/riesgo de un portafolio de inversión, mediante dos algoritmos computacionales: Optimización por enjambre de partículas y Algoritmo de Optimización de Ballenas.

Descripción:

Artículo de investigación

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Nombre: Design of investment ...

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Científica [35]

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Título
Design of an investment portfolio through Machine Learning and Swarm Intelligence
Autor
García Mejía, Juan Fernando
Lizola Margulis, Pedro Enrique
Granda Gutiérrez, Everardo Efrén
Martínez Garduño, Yenit
Flores Fuentes, Allan Antonio
Laurent Martínez, Laura Leticia
Fecha de publicación
2024-05-20
Editor
Revista Aristas: Investigación Básica y Aplicada
Tipo de documento
Artículo
Palabras clave
Particle Swarm Optimization
Whale Optimization
Markowitz's Optimal Portfolio Theory