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Browsing by Author RAUL DE JESUS GUTIERREZ

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-Análisis de las depreciaciones extremas del tipo de cambio de México a partir del Proceso Poisson No HomogéneoMIGUEL ANGEL DIAZ CARREÑO ; RAUL DE JESUS GUTIERREZ ; MARIA TERESA HERRERA RENDON 
-Asimetría, Memoria Larga y Valores Extremos en la Administración del Riesgo de la Cola de los Precios del Petróleo Maya.
-Contagio vía cópulas dinámicas en los mercados de capitales del tlcan de 2000 a 2016
-El efecto de la volatilidad del peso mexicano en los rendimientos y riesgo de la Bolsa Mexicana de Valores
-Estrategias dinámicas de cobertura cruzada eficiente para el mercado del petróleo mexicano: Evidencia de dos modelos garch multivariados con término de corrección de error
-Evolución del tipo de cambio peso mexicano/dólar estadounidense y el uso de derivados financieros
-Instrumento de cobertura: Heston en MexDer
-Integración entre mercados de petróleo de diferente calidad con base en las correlaciones condicionales dinámicas
-Long-term effects of the asymmetry and persistence of the prediction of volatility: Evidence for the equity markets of Latin America
-Medición del riesgo de la cola en el mercado del petróleo mexicano aplicando la teoría de valores extremos condicional
-Mercados de futuros y físicos de petróleo: transmisión de media y volatilidad
-Modelación de la Calificación Crediticia Municipal a través de Técnicas Multivariadas
-Modelado de las colas de la distribución de rendimientos del petróleo: Un análisis empírico fuera de la muestra
-¿Ocurrió efecto contagio en los mercados de acciones de América Latina durante la crisis financiera global?
-Predicción de la volatilidad en el mercado del petróleo mexicano ante la presencia de efectos asimétricos
-Razones de Cobertura con Futuros de los Indices Accionarios de Brasil y México
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