Skip navigation
Inicio
Comunidades
& Colecciones
Publicaciones
Investigadores
Organizaciones
Proyectos
Explorar por
Publicaciones
Investigadores
Organizaciones
Proyectos
Contacto
Ayuda
Iniciar sesión en:
Mi DSpace
Notificaciones
Editar Cuenta
DSpace
CRIS
Es una versión "extendida" de DSpace, con un modelo de datos potente y flexible para describir no sólo las publicaciones, sino también todas las entidades del entorno de investigación y sus enlaces significativos.
Creado en 2009 en la Universidad de Hong Kong
Leer más...
DSpace-CRIS UAEMEX
Publicaciones
Browsing by Author
RAUL DE JESUS GUTIERREZ
Enter a last name
Or, select a letter below to browse by last name
0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
In order:
Ascending
Descending
Results/Page
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
Authors/Record:
All
1
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Showing results 1 to 16 of 16
Issue Date
Title
Author(s)
-
Análisis de las depreciaciones extremas del tipo de cambio de México a partir del Proceso Poisson No Homogéneo
MIGUEL ANGEL DIAZ CARREÑO
; RAUL DE JESUS GUTIERREZ
; MARIA TERESA HERRERA RENDON
-
Asimetría, Memoria Larga y Valores Extremos en la Administración del Riesgo de la Cola de los Precios del Petróleo Maya.
-
Contagio vía cópulas dinámicas en los mercados de capitales del tlcan de 2000 a 2016
-
El efecto de la volatilidad del peso mexicano en los rendimientos y riesgo de la Bolsa Mexicana de Valores
-
Estrategias dinámicas de cobertura cruzada eficiente para el mercado del petróleo mexicano: Evidencia de dos modelos garch multivariados con término de corrección de error
-
Evolución del tipo de cambio peso mexicano/dólar estadounidense y el uso de derivados financieros
-
Instrumento de cobertura: Heston en MexDer
-
Integración entre mercados de petróleo de diferente calidad con base en las correlaciones condicionales dinámicas
-
Long-term effects of the asymmetry and persistence of the prediction of volatility: Evidence for the equity markets of Latin America
-
Medición del riesgo de la cola en el mercado del petróleo mexicano aplicando la teoría de valores extremos condicional
-
Mercados de futuros y físicos de petróleo: transmisión de media y volatilidad
-
Modelación de la Calificación Crediticia Municipal a través de Técnicas Multivariadas
-
Modelado de las colas de la distribución de rendimientos del petróleo: Un análisis empírico fuera de la muestra
-
¿Ocurrió efecto contagio en los mercados de acciones de América Latina durante la crisis financiera global?
-
Predicción de la volatilidad en el mercado del petróleo mexicano ante la presencia de efectos asimétricos
-
Razones de Cobertura con Futuros de los Indices Accionarios de Brasil y México