Contagio vía cópulas dinámicas en los mercados de capitales del tlcan de 2000 a 2016

BUCIO PACHECO, CHRISTIAN; DE JESUS GUTIERREZ, RAUL; SOSA CASTRO, MAGNOLIA MIRIAM

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dc.contributor.author	BUCIO PACHECO, CHRISTIAN
dc.contributor.author	DE JESUS GUTIERREZ, RAUL
dc.contributor.author	SOSA CASTRO, MAGNOLIA MIRIAM
dc.creator	BUCIO PACHECO, CHRISTIAN; 298950
dc.creator	DE JESUS GUTIERREZ, RAUL; 43955
dc.creator	SOSA CASTRO, MAGNOLIA MIRIAM; 387888
dc.date.accessioned	2020-02-21T23:34:43Z
dc.date.available	2020-02-21T23:34:43Z
dc.date.issued	2019-12-02
dc.identifier.issn	2007-9869
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/20.500.11799/105759
dc.description	Este artículo de investigación analiza el efecto de contagio financiero en los mercados de capitales del TLCAN.	es
dc.description.abstract	En este trabajo se estudian las relaciones de dependencia entre los mercados de capitales del bloque del tlcan, indagando sobre la presencia de contagio. El estudio es realizado a través de la metodología de cópulas con implementación de ventanas móviles. El periodo de análisis es de 2000 a 2016; tomándose tres periodos de 15 años, para los cuales se emplean ventanas móviles de diferente tamaño: a) 2000-2014 utilizando ventanas móviles de dos años siete meses, b) 2001-2015 con ventanas de un año siete meses y c) 2002-2016 con ventanas de siete meses; dichos periodos son seccionados en tres subperiodos de 5 años cada uno: pre-crisis, crisis y post-crisis. La evidencia empírica muestra notorio contagio durante el periodo de la Crisis Financiera Mundial del 2008 y su consecuente magnitud temporal.	es
dc.description.sponsorship	Nadie	es
dc.language.iso	spa	es
dc.publisher	EconoQuantum	es
dc.rights	openAccess	es
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.subject	Contagio	es
dc.subject	Dependencia	es
dc.subject	Cópulas dinámicas	es
dc.subject	Research Subject Categories	es
dc.subject.classification	CIENCIAS SOCIALES
dc.title	Contagio vía cópulas dinámicas en los mercados de capitales del tlcan de 2000 a 2016	es
dc.title.alternative	Contagion effect in NAFTA stock markets from 2000 to 2016: A dynamic copula approach	es
dc.type	Artículo	es
dc.provenance	Científica	es
dc.road	Dorada	es
dc.organismo	Economía	es
dc.ambito	Nacional	es
dc.cve.CenCos	21101	es
dc.audience	students	es
dc.audience	researchers	es
dc.type.conacyt	article
dc.identificator	5
dc.relation.vol	16
dc.relation.año	2019
dc.relation.no	2
dc.relation.doi	https://doi.org/10.18381/eq.v16i2.7072

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Título
Contagio vía cópulas dinámicas en los mercados de capitales del tlcan de 2000 a 2016
Autor
BUCIO PACHECO, CHRISTIAN
DE JESUS GUTIERREZ, RAUL
SOSA CASTRO, MAGNOLIA MIRIAM
Fecha de publicación
2019-12-02
Editor
EconoQuantum
Tipo de documento
Artículo
Palabras clave
Contagio
Dependencia
Cópulas dinámicas
Research Subject Categories

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