Mercados, volatilidad y gestión de futuros en México: el empleo del método ARCH y GARCH

Gaona Montiel, Fernando; Reyes Robles, Armando; Ramírez Cedillo, Eduardo

Mercados, volatilidad y gestión de futuros en México: el empleo del método ARCH y GARCH

Gaona Montiel, Fernando; Reyes Robles, Armando; Ramírez Cedillo, Eduardo

URI: http://hdl.handle.net/20.500.11799/135898

Descripción:

"Las inversiones en contratos de futuros muestran un crecimiento rápido en el periodo, lo que evidencia que los individuos buscan rendimientos más altos y seguros, frente a la creciente volatilidad que ofrecen las tasas de interés y el tipo de cambio. Se

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0186-1042

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Título
Mercados, volatilidad y gestión de futuros en México: el empleo del método ARCH y GARCH
Editor
Universidad Nacional Autónoma de México
Tipo de documento
Artículo
Palabras clave
Administración y Contabilidad
G12
C16
C22
C51
Coberturas