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Modelación y predicción de la volatilidad con innovaciones de colas pesadas distribuidas: evidencia empírica para los petróleos Maya y Mezcla Mexicana de Exportación

Gutiérrez, Raúl de Jesús; Carvajal Gutiérrez, Lidia
URI: http://hdl.handle.net/20.500.11799/136074

Descripción:

"El objetivo de este trabajo es evaluar la capacidad predictiva de una familia de modelos garch para predecir la volatilidad condicional de los rendimientos del petróleo Maya y Mezcla Mexicana de Exportación para el periodo 2 de enero de 1989 al 30 de dic
Ir a texto completo: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=431566028003
2007-3062

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  • Título
  • Modelación y predicción de la volatilidad con innovaciones de colas pesadas distribuidas: evidencia empírica para los petróleos Maya y Mezcla Mexicana de Exportación
  • Editor
  • Universidad Autónoma del Estado de México
  • Tipo de documento
  • Artículo
  • Palabras clave
  • Economía y Finanzas
  • Mariano
  • Petróleo crudo
  • Prueba de Diebold
  • Predicción de la volatilidad
  • Distribuciones de colas pesadas
  • Los documentos depositados en el Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México se encuentran a disposición en Acceso Abierto bajo la licencia Creative Commons: Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

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