Gutiérrez, Raúl de-Jesús; García Salgado, Oswaldo; Rodríguez Pichardo, Oscar Manuel
Descripción:
"Este trabajo tiene como objetivo combinar la teoría de valores extremos y los modelos CGARCH a fin de capturar los efectos de la asimetría de largo plazo y la memoria larga en la volatilidad y mejorar la estimación del riesgo de la cola para el petróleo