Asimetría, Memoria Larga y Valores Extremos en la Administración del Riesgo de la Cola de los Precios del Petróleo Maya

Gutiérrez, Raúl de-Jesús; García Salgado, Oswaldo; Rodríguez Pichardo, Oscar Manuel

Asimetría, Memoria Larga y Valores Extremos en la Administración del Riesgo de la Cola de los Precios del Petróleo Maya

Gutiérrez, Raúl de-Jesús; García Salgado, Oswaldo; Rodríguez Pichardo, Oscar Manuel

URI: http://hdl.handle.net/20.500.11799/136076

Descripción:

"Este trabajo tiene como objetivo combinar la teoría de valores extremos y los modelos CGARCH a fin de capturar los efectos de la asimetría de largo plazo y la memoria larga en la volatilidad y mejorar la estimación del riesgo de la cola para el petróleo

Ir a texto completo: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41370425006
0185-3937

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Título
Asimetría, Memoria Larga y Valores Extremos en la Administración del Riesgo de la Cola de los Precios del Petróleo Maya
Editor
Universidad Autónoma Metropolitana
Tipo de documento
Artículo
Palabras clave
Economía y Finanzas
C22
C52
G13
Q40
Petróleo