Impacto de Diversos Tipos de Crédito Bancario en el Índice de Morosidad en México: Análisis vía modelos VAR (2009-2024)

Abstract

Los factores que desarrollan un impacto sobre la morosidad han sido objeto de estudio de diversas investigaciones, logrando destacar conclusiones que evidencian como esta afectación proviene de variables macroeconómicas, sin embargo, el aumento en el otorgamiento de créditos que se ha venido desarrollando a lo largo de estos últimos años, es la razón fundamental que motiva el objetivo de este estudio al analizar si el aumento de créditos otorgados en México afecta el Índice de Morosidad (IMOR e IMORA). Se busca identificar que instituciones bancarias (Componentes del G7) tienden a desarrollar una mayor incidencia sobre la variabilidad de la oferta de crédito, centrándose en el impacto que pueda existir hacia el Índice de Morosidad (IMOR e IMORA), a través de la aplicación de modelos de Vectores Autorregresivos (VAR) y el despliegue de la función impulso respuesta, determinando el efecto inmediato de un shock en los índices de morosidad, y del mismo modo, su evolución temporal, proporcionando una visión integral de las interacciones generadas por el aumento en saldos del aparente otorgamiento indiscriminado de financiamientos sobre la morosidad en México.