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dc.contributor DE JESUS GUTIERREZ, RAUL
dc.contributor.author PEREZ GUTIERREZ, MARITZA
dc.date.accessioned 2017-02-04T02:17:27Z
dc.date.available 2017-02-04T02:17:27Z
dc.date.issued 2016-07-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11799/64278
dc.description.abstract En la presente tesis se aplica la metodología de simulación histórica filtrada, a partir del uso de un modelo GARCH estándar para estimar la volatilidad condicional de los rendimientos de la mezcla mexicana de exportación, y emplearla para medir el VaR de los residuales estandarizados basado en el método de simulación histórica tradicional. En este caso, la metodología de simulación histórica filtrada no solo captura la heterocedasticidad condicional, sino también la no normalidad de los rendimientos, de tal forma que se logre capturar su naturaleza dinámica. Con el propósito de cumplir el objetivo general de la tesis, el cual consiste en ajustar el modelo 9 de simulación histórica para estimar el riesgo de mercado de la mezcla de exportación, a través de una serie independiente e idénticamente distribuida. Esto con el fin de validar la hipótesis de que la aplicación del método de simulación histórica filtrada puede proporcionar información más completa del riesgo al que están expuestos los participantes que asumen una posición larga o corta en el mercado petrolero. De manera que para realizar el modelo se utilizan los precios diarios de la mezcla de exportación del 3 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2015 obtenida de la base de datos de Bloomberg. Posteriormente la muestra es empleada para analizar el comportamiento del riesgo fuera de la muestra, durante el lapso de un año, específicamente el año 2015. Dicha información permitirá diseñar estrategias de cobertura óptima a partir de las posiciones financieras larga y corta que mantienen. Por ejemplo, el gobierno mexicano requiere información más completa de las pérdidas que se presentan ante caídas inesperadas en los precios del petróleo. De esta manera, se podrá llevar a cabo el proceso anual de planeación del ingreso y gasto público del país. Dado que este influye en la compra de contratos de cobertura de los ingresos petroleros3, lo que puede afectar en las decisiones de inversión en la industria energética y provocar reducciones al presupuesto de gasto público y programas sociales. es
dc.language.iso spa es
dc.publisher UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO es
dc.relation.ispartofseries SN;
dc.rights openAccess es
dc.rights https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ es
dc.rights openAccess es
dc.rights https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ es
dc.subject VALOR EN RIESGO es
dc.subject INNOVACIONES GARCH es
dc.title MEDICION DEL VALOR EN RIESGO DE LA MEZCLA DE PETROLEO MEXICANA APLICANDO SIMULACION HISTORICA FILTRADA CON INNOVACIONES GARCH. es
dc.type Tesis de Licenciatura es
dc.provenance Académica es
dc.road Dorada es
dc.organismo Economía es
dc.ambito Estatal es
dc.cve.CenCos 21101 es
dc.cve.progEstudios 6 es
dc.modalidad Tesis es


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  • Título
  • MEDICION DEL VALOR EN RIESGO DE LA MEZCLA DE PETROLEO MEXICANA APLICANDO SIMULACION HISTORICA FILTRADA CON INNOVACIONES GARCH.
  • Autor
  • PEREZ GUTIERREZ, MARITZA
  • Colaborador
  • DE JESUS GUTIERREZ, RAUL
  • Fecha de publicación
  • 2016-07-05
  • Editor
  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO
  • Tipo de documento
  • Tesis de Licenciatura
  • Palabras clave
  • VALOR EN RIESGO
  • INNOVACIONES GARCH
  • Los documentos depositados en el Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México se encuentran a disposición en Acceso Abierto bajo la licencia Creative Commons: Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

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