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dc.contributor MENDIETA ESQUIVEL, FERNANDO
dc.contributor RUIZ RAMIREZ, HECTOR
dc.contributor ANGELES MORALES, VERONICA
dc.contributor.author PEREZ FLORES, MAYRA GUADALUPE
dc.date.accessioned 2017-06-29T18:18:40Z
dc.date.available 2017-06-29T18:18:40Z
dc.date.issued 2016-05-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11799/66996
dc.description.abstract El esquema de Solvencia II está fundamentado en tres pilares de acción. El primer pilar se enfoca a los requerimientos cuantitativos, y toca aspectos relacionados a la medición 7 de activos, pasivos y capital de la compañía; mientras que el segundo pilar, está enfocado a los requerimientos cualitativos y procesos de supervisión; un punto importante es el gobierno corporativo, pues es en éste, en el cual se plantea la administración de riesgos y la cultura de negocio de la compañía. Finalmente, el tercer pilar, enfocado a la disciplina de mercado, aborda temas referentes a la transparencia de la información, tanto para las empresas como para los consumidores. Pese a que todos y cada uno de los pilares del nuevo esquema de solvencia son de suma importancia para el buen funcionamiento de la compañía, el presente trabajo está orientado al estudio del Pilar I, específicamente a la constitución de reservas y al cálculo del mejor estimador, también conocido como BEL por sus siglas en inglés (Best Estimate Liabilities). La implementación de Solvencia II en el sector asegurador mexicano, y las consecuencias de dicho régimen, aún es muy controversial, por tal motivo, surge el interés en realizar esta investigación. Debido a que este nuevo esquema de solvencia, plantea el cambio de un marco regulador de carácter estático a un marco que implementa métodos dinámicos, la pregunta central del presente trabajo es la siguiente ¿el uso de métodos estocásticos, es mejor para la proyección de reservas que un método determinístico? Dando respuesta a esta pregunta de investigación se formuló la hipótesis siguiente. La hipótesis de la presente investigación es, que los métodos estocásticos son mejores para la proyección de reservas que un método determinístico, es decir, el cálculo del BEL de Siniestros bajo Solvencia II, es más preciso que el método determinístico de Solvencia I. es
dc.language.iso spa es
dc.publisher UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO es
dc.rights openAccess es
dc.rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ es
dc.rights openAccess es
dc.rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ es
dc.subject Research Subject Categories::MATHEMATICS es
dc.title “SOLVENCIA II, ESTIMACIÓN DEL BEL DE SINIESTROS PARA UN SEGURO DE AUTOS” es
dc.type Tesis de Licenciatura es
dc.provenance Académica es
dc.road Dorada es
dc.organismo Economía es
dc.ambito Nacional es
dc.cve.CenCos 21101 es
dc.cve.progEstudios 6 es
dc.modalidad Tesis es


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  • Título
  • “SOLVENCIA II, ESTIMACIÓN DEL BEL DE SINIESTROS PARA UN SEGURO DE AUTOS”
  • Autor
  • PEREZ FLORES, MAYRA GUADALUPE
  • Colaborador
  • MENDIETA ESQUIVEL, FERNANDO
  • RUIZ RAMIREZ, HECTOR
  • ANGELES MORALES, VERONICA
  • Fecha de publicación
  • 2016-05-23
  • Editor
  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO
  • Tipo de documento
  • Tesis de Licenciatura
  • Palabras clave
  • Research Subject Categories::MATHEMATICS
  • Los documentos depositados en el Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México se encuentran a disposición en Acceso Abierto bajo la licencia Creative Commons: Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

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