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dc.contributor LECHUGA ARIZMENDI, JUAN JOSE
dc.contributor.author MEJIA MARTINEZ, AURORA
dc.date.accessioned 2017-12-14T15:51:51Z
dc.date.available 2017-12-14T15:51:51Z
dc.date.issued 2013-07-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11799/68031
dc.description.abstract Ya sabemos que existen diversas opciones de inversión, y que los portafolios de inversión ayudan a disminuir en gran medida el riesgo de pérdida en una inversión, ahora lo que necesitamos saber es como medir el riesgo del portafolio, y para ello existen diversos modelos establecidos que nos permiten evaluar los portafolios, para que la inversión a realizar se haga con decisiones fundamentadas con bases probabilísticas. De acuerdo a lo anterior, es de donde surge el interés en realizar este estudio, cuyo objetivo general es la construcción de un portafolio que minimice el riesgo de la inversión y maximice el rendimiento utilizando acciones de empresas que cotizan actualmente en la Bolsa Mexicana de Valores y forman parte del IPC. Además se plantean los objetivos particulares siguientes: • Conocer el funcionamiento del Mercado Financiero Mexicano, para así poder crear el portafolio de inversión. • Identificar los tipos de activos financieros que pueden conformar el portafolio de inversión. • Analizar el riesgo y el rendimiento de los activos financieros, que integrarán el portafolio de inversión, para decidir en cuales es conveniente invertir. • Conocer la Teoría de Markowitz y la Teoría del Portafolio. • Analizar la importancia de diversificar una inversión haciendo uso de un portafolio. En la búsqueda de cumplir con dichos objetivos, se plante la siguiente hipótesis: Es posible reducir el riesgo de una inversión mediante un ejercicio de optimización basada en la teoría de portafolio. La presente tesis está integrada por tres capítulos. En el capítulo uno se da a conocer la definición del Sistema Financiero Mexicano, así como una descripción de la integración del mismo, sus funciones, historia y el Mercado de Valores. Es en el capítulo dos en donde se verán las teorías que se utilizaran para la creación de un portafolio de inversión dando mayor importancia a la Teoría del Portafolio de Markowitz. Y finalmente, en el capítulo tres se expondrán los supuestos que se habrán de utilizar como estrategias para la elección de los activos financieros, se realizara el portafolio eficiente y se analizarán los resultados cuantitativos. Tomando en cuenta dichos resultados se darán las conclusiones del presente trabajo. es
dc.language.iso spa es
dc.publisher UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO es
dc.rights openAccess es
dc.rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ es
dc.rights openAccess es
dc.rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ es
dc.subject MERCADO es
dc.subject METODOLOGÍA DE MARKOWITZ es
dc.title CONSTRUCCIÓN DE UN PORTAFOLIO CON RIESGO MENOR AL RIESGO DE MERCADO UTILIZANDO LA METODOLOGÍA DE MARKOWITZ es
dc.type Tesis de Licenciatura es
dc.provenance Académica es
dc.road Dorada es
dc.organismo Economía es
dc.ambito Nacional es
dc.cve.CenCos 21101 es
dc.cve.progEstudios 6 es
dc.modalidad Tesis es


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  • Título
  • CONSTRUCCIÓN DE UN PORTAFOLIO CON RIESGO MENOR AL RIESGO DE MERCADO UTILIZANDO LA METODOLOGÍA DE MARKOWITZ
  • Autor
  • MEJIA MARTINEZ, AURORA
  • Colaborador
  • LECHUGA ARIZMENDI, JUAN JOSE
  • Fecha de publicación
  • 2013-07-14
  • Editor
  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO
  • Tipo de documento
  • Tesis de Licenciatura
  • Palabras clave
  • MERCADO
  • METODOLOGÍA DE MARKOWITZ
  • Los documentos depositados en el Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México se encuentran a disposición en Acceso Abierto bajo la licencia Creative Commons: Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

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