Resumen:
Este trabajo constará de cuatro secciones. La primera expone los orígenes y el
desarrollo de los seguros de gastos médicos, así como la evolución de las
técnicas y metodologías para cuantificar el riesgo derivado de éstos hasta lo que
hoy son los modelos de pérdidas agregadas. También se mencionan varias
razones por las cuales es importante para un asegurador medir este riesgo y
algunas aplicaciones de los modelos de pérdidas agregadas.
En la siguiente sección se encuentra el marco conceptual y teórico para el
desarrollo de la modelación de la pérdida agregada, se definirán los modelos de
riesgo, tanto individual como colectivo y, se mencionarán algunas características
importantes de las distribuciones más utilizadas en la modelación de la pérdida
agregada. Asimismo, se describirá los métodos bootstrap y estimación
bayesiana, como herramientas que proveerán una medida de aproximación del
error de estimación e intervalos de confianza o de probabilidad.
La tercera sección consiste en la aplicación de la modelación de la pérdida
agregada al caso de una empresa seguradora. Se realizarán pruebas de bondad
de ajuste, mediante el apoyo de programas estadísticos, para seleccionar una
función de distribución que se ajuste a los datos de severidad que serán
analizados en el presente trabajo.
De acuerdo a los posibles modelos resultantes, se elegirá el mejor método para
aproximar la distribución de la pérdida agregada; una vez obtenida una
aproximación de esta, se calcularán algunas variables de interés como el monto
de reclamo promedio, el número de reclamos esperados, el monto promedio de
la siniestralidad, el valor para el que un determinado porcentaje de los reclamos
se encuentra por debajo de éste y la esperanza de la pérdida agregada dado
que cierto valor determinado se ha superado.
