COMPARACIÓN DEL VALOR EN RIESGO (VaR) DE UN PORTAFOLIO COMPUESTO POR ACCIONES DEL ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (IPC) vs OTRO PORTAFOLIO COMPUESTO DE ACCIONES DEL ÍNDICE MÉXICO (INMEX)

Abstract

El presente trabajo se compone de tres capítulos que se integran de la siguiente manera: El primer capítulo describe la composición y función del sistema financiero mexicano, describiendo las instituciones, los diversos mercados que existen y los indicadores a comparar que son Índices de Precios y Cotizaciones (IPC) y el Índice México (INMEX). El segundo capítulo se define lo que es riesgo y las variables que producen los diferentes tipos que existen de riesgo, así mismo se explica cómo se puede expresar en un número el riesgo; se da a saber que es un rendimiento y la relación de estas dos variables (riesgo/rendimiento). También se ven las metodologías que se utilizan para el cálculo del riesgo. Y por último en el tercer capítulo se realiza el cálculo, comparación y análisis del valor en riesgo de los indicadores ya mencionados, describiendo la muestra y los componentes de cada uno de los índices.