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dc.contributor LECHUGA ARIZMENDI, JUAN JOSE
dc.contributor.author ALVARADO GOMEZ, ANA GRISELDA
dc.contributor.author GARCIA ROMERO, ANA KARINA
dc.date.accessioned 2017-12-16T01:15:28Z
dc.date.available 2017-12-16T01:15:28Z
dc.date.issued 2015-11-29
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11799/68109
dc.description.abstract El trabajo elaborado y los resultados obtenidos se agrupan en cuatro capítulos. El primer capítulo pretende ponernos en contexto proporcionando una visión general sobre el Sistema Financiero Mexicano, su composición, funcionamiento y regulación actual. Se aborda también la clasificación de Mercados Financieros, haciendo especial hincapié en el Mercado de Capitales y en los instrumentos que se manejan dentro del mismo, punto que da pie al segundo capítulo de esta tesis. El Capítulo 2 se enfoca en desglosar los conceptos de riesgo y riesgo financiero, se explica la importancia de su cuantificación junto con algunas definiciones que nos permiten entender el tema de una mejor manera. Se desarrolla brevemente el Modelo de Markowitz y el Método del Modelo de Precios de Títulos Financieros o Capital Asset Princing Model (CAPM) que dan sentido a la construcción del portafolio con el cual se trabajó. Así mismo se exponen los fundamentos teóricos y supuestos del Valor en Riesgo (VaR) y de los dos métodos de valuación cuya eficacia pretendemos comparar. A lo largo del tercer capítulo se describe la construcción del portafolio utilizado en base a los modelos descritos en la sección anterior y se presenta paso por paso el cálculo del VaR a través de los dos modelos sugeridos, de esta forma se exponen los resultados de cada practica y la comparación entre ellos. Finalmente, la última parte se conforma de las conclusiones y hallazgos obtenidos del trabajo de investigación y de la comprobación de la hipótesis plateada en un principio. es
dc.language.iso spa es
dc.publisher UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO es
dc.rights openAccess es
dc.rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ es
dc.rights openAccess es
dc.rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ es
dc.subject METODOLOGIAS DELTA-NORMAL es
dc.subject MONTECARLO es
dc.subject VALOR EN RIESGO (VaR) es
dc.title ANÁLISIS DE LAS METODOLOGIAS DELTA-NORMAL Y MONTECARLO PARA ESTIMAR EL VALOR EN RIESGO (VaR) es
dc.type Tesis de Licenciatura es
dc.provenance Académica es
dc.road Dorada es
dc.organismo Economía es
dc.ambito Nacional es
dc.cve.CenCos 21101 es
dc.cve.progEstudios 6 es
dc.modalidad Tesis es


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  • Título
  • ANÁLISIS DE LAS METODOLOGIAS DELTA-NORMAL Y MONTECARLO PARA ESTIMAR EL VALOR EN RIESGO (VaR)
  • Autor
  • ALVARADO GOMEZ, ANA GRISELDA
  • GARCIA ROMERO, ANA KARINA
  • Colaborador
  • LECHUGA ARIZMENDI, JUAN JOSE
  • Fecha de publicación
  • 2015-11-29
  • Editor
  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO
  • Tipo de documento
  • Tesis de Licenciatura
  • Palabras clave
  • METODOLOGIAS DELTA-NORMAL
  • MONTECARLO
  • VALOR EN RIESGO (VaR)
  • Los documentos depositados en el Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México se encuentran a disposición en Acceso Abierto bajo la licencia Creative Commons: Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

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