CREACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN PARA UNA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

Abstract

Un portafolio de inversión creado bajo la metodología de Markowitz tiene un riesgo menor y un rendimiento mayor que un portafolio de inversión aleatorio. La estructura de este trabajo consta de cuatro capítulos. En el primero se hablara del Sistema Financiero Mexicano, su integración, regulación, funciones etc. El segundo capítulo, se hablará de manera específica sobre las sociedades de inversión, como se constituyen, su clasificación y demás aspectos generales sobre ellas. Para el tercer capítulo, se presenta la teoría que se utiliza en la creación y optimización del portafolio, que es la llamada Teoría del Portafolio de Markowitz. En el cuarto capítulo, se verá la aplicación del modelo de Markowitz, en donde se pondrá en práctica el fundamento teórico del capítulo 3, esto con el fin de crear el portafolio óptimo.