ANÁLISIS DE COINTEGRACIÓN DEL PIB DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL DISTRITO FEDERAL, 1940-2011

Abstract

En este sentido, el objetivo de esta tesis será determinará primero si las series del PIB del Estado de México y el Distrito Federal son estacionarias en presencia y ocurrencia de cambios estructurales para después comprobar si las series del PIB de ambas entidades están cointegradas bajo las mismas condiciones. El fin último de esto es determinar si existe convergencia entre ambas series mediante la estimación de un modelo de cointegración con cambio estructural. Esta tesis se estructura de la siguiente manera. En el primer capítulo se desarrolla el marco teórico en el cual está basada esta investigación. Se estudia el modelo de crecimiento neoclásico, se deriva la función de producción y se detallan las condiciones que deben cumplirse. Se analizan los cambios en la función de producción ante variaciones de la tasa de ahorro y el crecimiento de la población. Se examina la dinámica de transición al estado estacionario y la convergencia condicional. Finalmente, se presenta la hipótesis de convergencia condicional de Bernard y Durlauf (1995) que será la base específica del trabajo. El segundo capítulo se analiza la relación de interdependencia histórica entre el Estado de México y el Distrito Federal durante el periodo de estudio, que va de 1940 a 2011. Se divide en dos principales etapas. La primera, relacionada con el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, estuvo marcada principalmente por el proceso de arranque y maduración de la industrialización, en tanto que la segunda se identifica con la apertura y liberalización de la economía. El tercer capítulo está dedicado a la metodología que se utilizará para probar la hipótesis. Se explica en detalle el concepto de series no estacionarias y se exponen los aspectos centrales de las pruebas de raíces unitarias que ayudan a identificarlas. La segunda parte del capítulo analiza los efectos que produce en la serie un choque estructural y se presentan los procedimientos para la determinación de raíces unitarias ante la presencia de uno o dos cambios estructurales. La última parte del capítulo estudia el modelo de cointegración tomando en cuenta dichos cambios estructurales. El último capítulo resume los resultados de las pruebas que se detallan en el capítulo anterior, de acuerdo a la teoría de convergencia condicional. Los puntos de quiebre que se identifican se contextualizan considerando el marco histórico descrito en el capítulo 2, con ello se argumentan los resultados y se concluye.