MODELO DE SIMULACIÓN MONTECARLO PARA LA DETERMINACIÓN DEL LÍMITE MÁXIMO DE RETENCIÓN EN LA OPERACIÓN DE SEGUROS VIDA GRUPO

Abstract

La metodología que se utilizó inicia con una revisión a la literatura para identificar los principales conceptos sobre seguros, reaseguros, límites de retención, medidas de tendencia central para la realización del análisis estadístico y enfoque y aplicaciones de modelo Montecarlo. Una vez recopilada la información para la compresión y análisis de la base de datos que se ocupó para el desarrollo del modelo, se depuró la base validando las variables de estudio y comprobando su confiabilidad. Se buscó la optimización del modelo planteado mediante la técnica de optimización basada en simulación Montecarlo. Apoyados en ésta técnica, se demuestra que se puede construir un modelo de simulación para encontrar el límite de retención tal que asegure con un alto grado de confiabilidad la solvencia de la empresa. Los paquetes de software a utilizar son hojas electrónicas en Microsoft Excel y programación basada en Visual Basic para el desarrollo del modelo. El contenido de ésta investigación se encuentra dividido en cuatro capítulos y una sección de conclusiones. En el capítulo uno, se desarrolló el marco teórico que está compuesto por conceptos y definiciones necesarios para el desarrollo y compresión del modelo. En el capítulo dos, se abordó el análisis estadístico para la revisión en la construcción del modelo de límite máximo de retención del seguro de vida grupo. En capítulo tres se analizó la metodología planteada en la exposición del modelo de simulación Montecarlo, esto abarca desde la construcción de la base de datos, el 10 proceso de la utilización de la macro para obtener las simulaciones, la tabla de mortalidad usada para las fórmulas que se aplicaron al modelo, y la obtención del requerimiento bruto de solvencia. En el capítulo cuarto, se muestran los resultados de las simulaciones para cada uno de los escenarios, es decir, para cada límite de retención propuesto. Para finalizar se llevó a cabo la discusión de los principales resultados y se puntualizaron las conclusiones de la investigación.