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dc.contributor HERNANDEZ MARTINEZ, MARIA LUISA
dc.contributor.author BASTIDA DIAZ, JOSE JUAN
dc.contributor.author CASTRO DELGADO, ALINA JAZMIN
dc.date.accessioned 2018-07-03T23:12:16Z
dc.date.available 2018-07-03T23:12:16Z
dc.date.issued 2017-03-31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/20.500.11799/94484
dc.description.abstract La metodología que se utilizó inicia con una revisión a la literatura para identificar los principales conceptos sobre seguros, reaseguros, límites de retención, medidas de tendencia central para la realización del análisis estadístico y enfoque y aplicaciones de modelo Montecarlo. Una vez recopilada la información para la compresión y análisis de la base de datos que se ocupó para el desarrollo del modelo, se depuró la base validando las variables de estudio y comprobando su confiabilidad. Se buscó la optimización del modelo planteado mediante la técnica de optimización basada en simulación Montecarlo. Apoyados en ésta técnica, se demuestra que se puede construir un modelo de simulación para encontrar el límite de retención tal que asegure con un alto grado de confiabilidad la solvencia de la empresa. Los paquetes de software a utilizar son hojas electrónicas en Microsoft Excel y programación basada en Visual Basic para el desarrollo del modelo. El contenido de ésta investigación se encuentra dividido en cuatro capítulos y una sección de conclusiones. En el capítulo uno, se desarrolló el marco teórico que está compuesto por conceptos y definiciones necesarios para el desarrollo y compresión del modelo. En el capítulo dos, se abordó el análisis estadístico para la revisión en la construcción del modelo de límite máximo de retención del seguro de vida grupo. En capítulo tres se analizó la metodología planteada en la exposición del modelo de simulación Montecarlo, esto abarca desde la construcción de la base de datos, el 10 proceso de la utilización de la macro para obtener las simulaciones, la tabla de mortalidad usada para las fórmulas que se aplicaron al modelo, y la obtención del requerimiento bruto de solvencia. En el capítulo cuarto, se muestran los resultados de las simulaciones para cada uno de los escenarios, es decir, para cada límite de retención propuesto. Para finalizar se llevó a cabo la discusión de los principales resultados y se puntualizaron las conclusiones de la investigación. es
dc.language.iso spa es
dc.publisher UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO es
dc.rights openAccess es
dc.rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ es
dc.rights openAccess es
dc.rights https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ es
dc.subject SEGURO es
dc.subject RIESGO es
dc.subject PRIMAS es
dc.subject METODOS es
dc.subject SIMULACION es
dc.subject APLICACIONES es
dc.subject MEDIDAS es
dc.subject TENDENCIAS es
dc.title MODELO DE SIMULACIÓN MONTECARLO PARA LA DETERMINACIÓN DEL LÍMITE MÁXIMO DE RETENCIÓN EN LA OPERACIÓN DE SEGUROS VIDA GRUPO es
dc.type Tesis de Licenciatura es
dc.provenance Académica es
dc.road Verde es
dc.organismo Economía es
dc.ambito Estatal es
dc.cve.CenCos 21101 es
dc.cve.progEstudios 6 es
dc.modalidad Tesis es


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  • Título
  • MODELO DE SIMULACIÓN MONTECARLO PARA LA DETERMINACIÓN DEL LÍMITE MÁXIMO DE RETENCIÓN EN LA OPERACIÓN DE SEGUROS VIDA GRUPO
  • Autor
  • BASTIDA DIAZ, JOSE JUAN
  • CASTRO DELGADO, ALINA JAZMIN
  • Colaborador
  • HERNANDEZ MARTINEZ, MARIA LUISA
  • Fecha de publicación
  • 2017-03-31
  • Editor
  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO
  • Tipo de documento
  • Tesis de Licenciatura
  • Palabras clave
  • SEGURO
  • RIESGO
  • PRIMAS
  • METODOS
  • SIMULACION
  • APLICACIONES
  • MEDIDAS
  • TENDENCIAS
  • Los documentos depositados en el Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México se encuentran a disposición en Acceso Abierto bajo la licencia Creative Commons: Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

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