Resumen:
El objetivo del estudio en el presente trabajo es plantear un modelo de identificación al supuesto de memoria larga para analizar el comportamiento futuro de las variables financieras del sector mexicano, como lo es el tipo de cambio peso/dólar, acciones bursátiles, o cualquier instrumento que presente volatilidad diaria en su movimiento; a través de una metodología innovadora basada en el análisis multifractal, wavelets y la teoría de los mercados fractales. Los resultados obtenidos con la propuesta planteada serán comparados con la metodología Box-Jenkins basada en una serie de tiempo que exhibe un desplazamiento de carácter browniano.
Además, en este estudio se observará la potencialidad que presentan los modelos con características multifractales, comparándolo con la metodología box-Jenkins, al ser esta conocida y aplicada en los mercados financieros por los últimos 50 años, impulsando de esta forma a los fractales como una técnica alterna de estimación para variables que presentan un grado alto de volatilidad en sus componentes.
