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Contagio vía cópulas dinámicas en los mercados de capitales del TLCAN de 2000 a 2016

Bucio Pacheco, Christian; Gutiérrez, Raúl de Jesús; Sosa Castro, Magnolia Miriam
URI: http://hdl.handle.net/20.500.11799/135653

Descripción:

"En este trabajo se estudian las relaciones de dependencia entre los mercados de capitales del bloque del TLCAN, indagando sobre la presencia de contagio. El estudio es realizado a través de la metodología de cópulas con implementación de ventanas móviles
Ir a texto completo: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125065445004
1870-6622

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  • Título
  • Contagio vía cópulas dinámicas en los mercados de capitales del TLCAN de 2000 a 2016
  • Editor
  • Universidad de Guadalajara
  • Tipo de documento
  • Artículo
  • Palabras clave
  • Economía y Finanzas
  • Contagio
  • dependencia
  • cópulas dinámicas
  • Los documentos depositados en el Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México se encuentran a disposición en Acceso Abierto bajo la licencia Creative Commons: Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

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