Contagio vía cópulas dinámicas en los mercados de capitales del TLCAN de 2000 a 2016

Bucio Pacheco, Christian; Gutiérrez, Raúl de Jesús; Sosa Castro, Magnolia Miriam

Contagio vía cópulas dinámicas en los mercados de capitales del TLCAN de 2000 a 2016

Bucio Pacheco, Christian; Gutiérrez, Raúl de Jesús; Sosa Castro, Magnolia Miriam

URI: http://hdl.handle.net/20.500.11799/135653

Descripción:

"En este trabajo se estudian las relaciones de dependencia entre los mercados de capitales del bloque del TLCAN, indagando sobre la presencia de contagio. El estudio es realizado a través de la metodología de cópulas con implementación de ventanas móviles

Ir a texto completo: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125065445004
1870-6622

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Título
Contagio vía cópulas dinámicas en los mercados de capitales del TLCAN de 2000 a 2016
Editor
Universidad de Guadalajara
Tipo de documento
Artículo
Palabras clave
Economía y Finanzas
Contagio
dependencia
cópulas dinámicas