Contagio vía cópulas dinámicas en los mercados de capitales del TLCAN de 2000 a 2016

dc.creator	Bucio Pacheco, Christian
dc.creator	Gutiérrez, Raúl de Jesús
dc.creator	Sosa Castro, Magnolia Miriam
dc.date	2019
dc.date.accessioned	2022-10-01T00:49:53Z
dc.date.available	2022-10-01T00:49:53Z
dc.identifier	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125065445004
dc.identifier	1870-6622	es
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/20.500.11799/135653
dc.description	"En este trabajo se estudian las relaciones de dependencia entre los mercados de capitales del bloque del TLCAN, indagando sobre la presencia de contagio. El estudio es realizado a través de la metodología de cópulas con implementación de ventanas móviles
dc.format	application/pdf
dc.language	es
dc.publisher	Universidad de Guadalajara
dc.relation	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1250
dc.rights	EconoQuantum
dc.source	EconoQuantum (México) Num.2 Vol.16
dc.subject	Economía y Finanzas
dc.subject	Contagio
dc.subject	dependencia
dc.subject	cópulas dinámicas
dc.title	Contagio vía cópulas dinámicas en los mercados de capitales del TLCAN de 2000 a 2016
dc.type	Artículo

Ficheros en el objeto digital

Ficheros	Tamaño	Formato	Ver documento
No hay resultados asociados a este ítem.

Título
Contagio vía cópulas dinámicas en los mercados de capitales del TLCAN de 2000 a 2016
Editor
Universidad de Guadalajara
Tipo de documento
Artículo
Palabras clave
Economía y Finanzas
Contagio
dependencia
cópulas dinámicas

Los documentos depositados en el Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México se encuentran a disposición en Acceso Abierto bajo la licencia Creative Commons: Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)