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Razones de Cobertura con Futuros de los Indices Accionarios de Brasil y México

de Jesús Gutiérrez, Raúl; Bucio Pacheco, Christian; Carvajal Gutiérrez, Lidia
URI: http://hdl.handle.net/20.500.11799/135789

Descripción:

"El objetivo del trabajo es introducir el modelo VAR bayesiano para estimar las razones dinámicas de cobertura de mínima varianza. El método evalúa la efectividad de las estrategias de cobertura utilizando datos de los mercados accionarios y futuros de Br
Ir a texto completo: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=456067615015
1870-6614

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  • Título
  • Razones de Cobertura con Futuros de los Indices Accionarios de Brasil y México
  • Editor
  • Instituto Politécnico Nacional
  • Tipo de documento
  • Artículo
  • Palabras clave
  • Administración y Contabilidad
  • Mercados de futuros
  • Modelo VAR Bayesiano
  • Bolsa de valores de Brasil
  • Bolsa de valores de México
  • Razones de cobertura dinámicas
  • Los documentos depositados en el Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México se encuentran a disposición en Acceso Abierto bajo la licencia Creative Commons: Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

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