Razones de Cobertura con Futuros de los Indices Accionarios de Brasil y México

dc.creator	de Jesús Gutiérrez, Raúl
dc.creator	Bucio Pacheco, Christian
dc.creator	Carvajal Gutiérrez, Lidia
dc.date	2021
dc.date.accessioned	2022-10-01T00:58:48Z
dc.date.available	2022-10-01T00:58:48Z
dc.identifier	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=456067615015
dc.identifier	1870-6614	es
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/20.500.11799/135789
dc.description	"El objetivo del trabajo es introducir el modelo VAR bayesiano para estimar las razones dinámicas de cobertura de mínima varianza. El método evalúa la efectividad de las estrategias de cobertura utilizando datos de los mercados accionarios y futuros de Br
dc.format	application/pdf
dc.language	es
dc.publisher	Instituto Politécnico Nacional
dc.relation	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=4560
dc.rights	Investigación Administrativa
dc.source	Investigación Administrativa (México) Num.128 Vol.50
dc.subject	Administración y Contabilidad
dc.subject	Mercados de futuros
dc.subject	Modelo VAR Bayesiano
dc.subject	Bolsa de valores de Brasil
dc.subject	Bolsa de valores de México
dc.subject	Razones de cobertura dinámicas
dc.title	Razones de Cobertura con Futuros de los Indices Accionarios de Brasil y México
dc.type	Artículo

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