Los efectos de largo plazo de la asimetría y persistencia en la predicción de la volatilidad: evidencia para mercados accionarios de América Latina

Gutiérrez, Raúl de Jesús; Ortiz Calisto, Edgar; García Salgado, Oswaldo

Los efectos de largo plazo de la asimetría y persistencia en la predicción de la volatilidad: evidencia para mercados accionarios de América Latina

Gutiérrez, Raúl de Jesús; Ortiz Calisto, Edgar; García Salgado, Oswaldo

URI: http://hdl.handle.net/20.500.11799/136075

Descripción:

"Este trabajo propone una extensión al modelo CGARCH a fin de recoger las características de asimetría y persistencia de largo plazo, e investiga sus efectos en el modelado y predicción de la volatilidad condicional de los mercados accionarios de la regió

Ir a texto completo: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39557278001
0186-1042

Mostrar el registro completo del objeto digital

Ficheros en el objeto digital

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Artículos publicados en revistas arbitradas de Redalyc.org [4450]

Visualización del Documento

Título
Los efectos de largo plazo de la asimetría y persistencia en la predicción de la volatilidad: evidencia para mercados accionarios de América Latina
Editor
Universidad Nacional Autónoma de México
Tipo de documento
Artículo
Palabras clave
Administración y Contabilidad
Medidas de errores
Volatilidad asimétrica
simétricas y asimétricas
Mercados accionarios emergentes
Prueba de poder predictivo superior