Los efectos de largo plazo de la asimetría y persistencia en la predicción de la volatilidad: evidencia para mercados accionarios de América Latina

dc.creator	Gutiérrez, Raúl de Jesús
dc.creator	Ortiz Calisto, Edgar
dc.creator	García Salgado, Oswaldo
dc.date	2017
dc.date.accessioned	2022-10-01T01:57:47Z
dc.date.available	2022-10-01T01:57:47Z
dc.identifier	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39557278001
dc.identifier	0186-1042	es
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/20.500.11799/136075
dc.description	"Este trabajo propone una extensión al modelo CGARCH a fin de recoger las características de asimetría y persistencia de largo plazo, e investiga sus efectos en el modelado y predicción de la volatilidad condicional de los mercados accionarios de la regió
dc.format	application/pdf
dc.language	es
dc.publisher	Universidad Nacional Autónoma de México
dc.relation	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=395
dc.rights	Contaduría y Administración
dc.source	Contaduría y Administración (México) Num.4 Vol.62
dc.subject	Administración y Contabilidad
dc.subject	Medidas de errores
dc.subject	Volatilidad asimétrica
dc.subject	simétricas y asimétricas
dc.subject	Mercados accionarios emergentes
dc.subject	Prueba de poder predictivo superior
dc.title	Los efectos de largo plazo de la asimetría y persistencia en la predicción de la volatilidad: evidencia para mercados accionarios de América Latina
dc.type	Artículo

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Título
Los efectos de largo plazo de la asimetría y persistencia en la predicción de la volatilidad: evidencia para mercados accionarios de América Latina
Editor
Universidad Nacional Autónoma de México
Tipo de documento
Artículo
Palabras clave
Administración y Contabilidad
Medidas de errores
Volatilidad asimétrica
simétricas y asimétricas
Mercados accionarios emergentes
Prueba de poder predictivo superior

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