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Dynamic Stock Dependence and Monetary Variables in the United States (2000- 2016): A Copula and Neural Network Approach

Sosa, Miriam; Bucio, Christian; Calisto, Edgar Ortiz
URI: http://hdl.handle.net/20.500.11799/136744

Descripción:

"This paper investigates dynamic dependence between the American Stock Market (S&P 500) and the World Share Market (MSCIW) and examines whether key monetary variables (short and long-term interest rates, interest rate spreads, and exchange rate) explain c
Ir a texto completo: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155271243007
0120-2596

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  • Título
  • Dynamic Stock Dependence and Monetary Variables in the United States (2000- 2016): A Copula and Neural Network Approach
  • Editor
  • Universidad de Antioquia
  • Tipo de documento
  • Artículo
  • Palabras clave
  • Economía y Finanzas
  • Copula approach
  • monetary variables
  • Stock market dependence
  • artificial neural network
  • Los documentos depositados en el Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México se encuentran a disposición en Acceso Abierto bajo la licencia Creative Commons: Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

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