Dynamic Stock Dependence and Monetary Variables in the United States (2000- 2016): A Copula and Neural Network Approach

dc.creator	Sosa, Miriam
dc.creator	Bucio, Christian
dc.creator	Calisto, Edgar Ortiz
dc.date	2022
dc.date.accessioned	2022-10-01T02:28:22Z
dc.date.available	2022-10-01T02:28:22Z
dc.identifier	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=155271243007
dc.identifier	0120-2596	es
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/20.500.11799/136744
dc.description	"This paper investigates dynamic dependence between the American Stock Market (S&P 500) and the World Share Market (MSCIW) and examines whether key monetary variables (short and long-term interest rates, interest rate spreads, and exchange rate) explain c
dc.format	application/pdf
dc.language	en
dc.publisher	Universidad de Antioquia
dc.relation	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1552
dc.rights	Lecturas de Economía
dc.source	Lecturas de Economía (Colombia) Num.96
dc.subject	Economía y Finanzas
dc.subject	Copula approach
dc.subject	monetary variables
dc.subject	Stock market dependence
dc.subject	artificial neural network
dc.title	Dynamic Stock Dependence and Monetary Variables in the United States (2000- 2016): A Copula and Neural Network Approach
dc.type	Artículo

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Título
Dynamic Stock Dependence and Monetary Variables in the United States (2000- 2016): A Copula and Neural Network Approach
Editor
Universidad de Antioquia
Tipo de documento
Artículo
Palabras clave
Economía y Finanzas
Copula approach
monetary variables
Stock market dependence
artificial neural network

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