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dc.contributor.author	DE JESUS GUTIERREZ, RAUL
dc.contributor.author	ORTIZ CALISTO, EDGAR
dc.creator	DE JESUS GUTIERREZ, RAUL; 43955
dc.creator	ORTIZ CALISTO, EDGAR;x1248474
dc.date.accessioned	2016-03-16T17:16:46Z
dc.date.available	2016-03-16T17:16:46Z
dc.date.issued	2013
dc.identifier	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39527853005
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/20.500.11799/39063
dc.description	El efecto de las colas pesadas originado por los eventos extremos y los diferentes niveles de asimetría asociados a la alta volatilidad en aglomeraciones en los mercados financieros de economías emergentes requieren de modelos más sofisticados para su modelación. El objetivo de esta investigación es aplicar la teoría de valores extremos (TVE) para cuantificar el riesgo de la cola de los rendimientos diarios de la Bolsa Mexicana de Valores bajo la agregación del riesgo del tipo de cambio durante el periodo de enero de 1971 a diciembre de 2010. Este análisis sugiere el uso de la distribución de valor extremo generalizada y la técnica de bloques máximos para explicar el comportamiento asintótico de los rendimientos extremos. Los resultados empíricos muestran el potencial de la medida VaR basada en la TVE para capturar las propiedades de colas pesadas en los rendimientos de los mercados accionarios altamente volátiles a diferencia de los modelos VaR convencionales. Además, la evidencia empírica demuestra que los inversionistas internacionales con posiciones financieras largas están más propensos a experimentar pérdidas más grandes que los que toman posiciones cortas en el mercado accionario mexicano durante periodos de crisis financieras y depreciaciones de la moneda local.
dc.format	application/pdf
dc.language.iso	spa	es
dc.publisher	Universidad Nacional Autónoma de México
dc.relation	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=395
dc.rights	Contaduría y Administración
dc.rights	openAccess	es
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.source	Contaduría y Administración (México) Num.3 Vol.58
dc.subject	Administración y Contabilidad	es
dc.subject	Devaluaciones	es
dc.subject	crisis financieras	es
dc.subject	mercados financieros emergentes	es
dc.subject	medidas VaR	es
dc.subject	teoría de valores extremos	es
dc.subject.classification	CIENCIAS SOCIALES
dc.title	El efecto de la volatilidad del peso mexicano en los rendimientos y riesgo de la Bolsa Mexicana de Valores	es
dc.type	Artículo	es
dc.provenance	Científica
dc.road	Dorada	es
dc.ambito	Internacional	es
dc.audience	students	es
dc.audience	researchers	es
dc.type.conacyt	article
dc.identificator	5

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• Conacyt [10019]
  
• Artículos publicados en revistas arbitradas de Redalyc.org [4450]
  

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