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dc.contributor.author	MEJIA REYES, PABLO	es
dc.contributor.author	DIAZ CARREÑO, MIGUEL ANGEL	es
dc.creator	MEJIA REYES, PABLO; 25192
dc.creator	DIAZ CARREÑO, MIGUEL ANGEL; 200920
dc.date.accessioned	2016-03-16T17:17:03Z
dc.date.available	2016-03-16T17:17:03Z
dc.date.issued	2009
dc.identifier	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41311453003
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/20.500.11799/39172
dc.description	Este artículo analiza las fluctuaciones extremas del PIB de México durante 1980-2006 empleando el proceso de Poisson no homogéneo (PPNH). Se observa que para aumentos del PIB mayores a 6% trimestral, el supuesto de PPNH es adecuado en la modelación del problema, así como para descensos mayores a 4%. Además, se prueba que la función de valor medio del tipo Weibull para el PPNH describe adecuadamente la frecuencia de las fluctuaciones en ambos casos. Los resultados sugieren que tanto en el corto como en el largo plazos difícilmente se observarán episodios en los cuales el PIB trimestral crezca más de 6%, o descienda más de 4%, pues la probabilidad de ocurrencia de estos acontecimientos es menor a 40% en el primer caso y a 35% en el segundo.
dc.format	application/pdf
dc.language.iso	spa	es
dc.publisher	Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco	es
dc.relation	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=413
dc.rights	openAccess	es
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.source	Análisis Económico (México) Num.55 Vol.XXIV
dc.subject	Economía y Finanzas	es
dc.subject	PIB	es
dc.subject	fluctuación extrema	es
dc.subject	proceso de poisson no homogéneo	es
dc.subject.classification	CIENCIAS SOCIALES
dc.title	Estudio de las fluctuaciones extremas del PIB de México a partir del proceso de Poisson	es
dc.type	Artículo	es
dc.provenance	Científica	es
dc.road	Dorada	es
dc.ambito	Internacional	es
dc.audience	students
dc.audience	researchers
dc.type.conacyt	article
dc.identificator	5

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• Conacyt [10019]
  
• Artículos publicados en revistas arbitradas de Redalyc.org [4450]
  

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