Mostrar el registro sencillo del objeto digital

dc.contributor.author	DE JESUS GUTIERREZ, RAUL	es
dc.contributor.author	VERGARA GONZÁLEZ, REYNA	es
dc.contributor.author	DIAZ CARREÑO, MIGUEL ANGEL	es
dc.creator	DE JESUS GUTIERREZ, RAUL; 43955
dc.creator	VERGARA GONZÁLEZ, REYNA; 234198
dc.creator	DIAZ CARREÑO, MIGUEL ANGEL; 200920
dc.date.accessioned	2016-03-16T17:20:02Z
dc.date.available	2016-03-16T17:20:02Z
dc.date.issued	2015
dc.identifier	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=282135449005
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/20.500.11799/40247
dc.description	Esta investigación evalúa el poder predictivo de una familia de modelos GARCH usados en la predicción de la volatilidad de los rendimientos de la Mezcla Mexicana de Exportación durante el periodo del 2 de enero de 1989 al 30 de diciembre de 2011. Los resultados empíricos evidencian un alto grado de persistencia y la presencia de efectos asimétricos en la volatilidad. Aunque la prueba de predicción sesgada muestra que el modelo IGARCH proporciona el mejor ajuste para recoger la persistencia infinita de los choques en la volatilidad, estos hallazgos no son sustentados por las robustas funciones de pérdidas y la prueba estadística de Diebold- Mariano, debido a que los modelos GARCH y EGARCH proporcionan mejores predicciones de la volatilidad fuera de muestra para los horizontes de 1 y 5 días.
dc.format	application/pdf
dc.language.iso	spa	es
dc.publisher	Universidad Nacional de Colombia	es
dc.relation	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2821
dc.rights	openAccess	es
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.source	Cuadernos de Economía (Colombia) Num.65 Vol.XXXIV
dc.subject	Economía y Finanzas	es
dc.subject	Petróleo crudo	es
dc.subject	volatilidad	es
dc.subject	modelos GARCH	es
dc.subject	pruebas de predicción óptima	es
dc.subject.classification	CIENCIAS SOCIALES
dc.title	Predicción de la volatilidad en el mercado del petróleo mexicano ante la presencia de efectos asimétricos	es
dc.type	Artículo	es
dc.provenance	Científica	es
dc.road	Dorada	es
dc.ambito	Internacional	es
dc.audience	students
dc.audience	researchers
dc.type.conacyt	article
dc.identificator	5

Ficheros en el objeto digital

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

• Conacyt [10019]
  
• Artículos publicados en revistas arbitradas de Redalyc.org [4450]
  

Visualización del Documento

Mostrar el registro sencillo del objeto digital