Resumen:
La estructura empleada para la realización de este trabajo consta de tres capítulos.
El Capítulo 1, brinda un panorama del Sistema Financiero Mexicano, se estudian los
dos sectores por los que está constituido, el Sector Bancario y el Sector Bursátil,
adicionalmente se especificaran los organismos encargados de su buen
funcionamiento, se establecerá la clasificación de los Mercados Financieros y se
estudiara a los fondos de inversión como una alternativa de inversión.
Dentro del Capítulo 2, se analizará la Teoría de Portafolios de Inversión, iniciando con
una breve descripción de la Administración de Riesgos y continuado con el Riesgo, sus
tipos, componentes y la relación que existe con el rendimiento, la diversificación y
optimización de portafolios, la teoría de Markowitz, el Modelo de Valoración de Activos
de Capital (CAPM) y el Valor en Riesgo de un portafolio, incluyendo algunos métodos
para obtener el VaR.
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Finalmente, en el capítulo 3 se iniciara con la construcción de dos portafolios de
inversión, el primero será un portafolio óptimo basado en la teoría de markowitz y el
segundo será un portafolio aleatorio; una vez concluida la construcción del portafolio se
obtendrá el VaR para cada uno de ellos para posteriormente compararlos y demostrar
que el nivel de riesgo al invertir en un Portafolio Óptimo es menor que el de un
Portafolio aleatorio.