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Contraste del Valor en Riesgo (VaR) entre una cartera optimizada con la metodología de Markowitz y otra aleatoria, compuestas con acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores | 185 |
enero 2024 | febrero 2024 | marzo 2024 | abril 2024 | mayo 2024 | junio 2024 | julio 2024 | |
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Contraste del Valor en Riesgo (VaR) entre una cartera optimizada con la metodología de Markowitz y otra aleatoria, compuestas con acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores | 1 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 |
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Tesis Contraste del Valor en Riesgo (VaR) entre una cartera optimizada con la metodología de Markowitz y otra aleatoria, compuestas con acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.pdf | 472 |
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Estados Unidos | 43 |
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Perú | 11 |
Rusia | 8 |
China | 5 |
Reino Unido | 3 |
Guatemala | 3 |
Canadá | 2 |
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Secaucus | 12 |
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