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dc.contributor.author	DE JESUS GUTIERREZ, RAUL
dc.contributor.author	ORTIZ CALISTO, EDGAR
dc.contributor.author	GARCIA SALGADO, OSWALDO
dc.contributor.author	ANGELES MORALES, VERONICA
dc.creator	DE JESUS GUTIERREZ, RAUL; 43955
dc.creator	ORTIZ CALISTO, EDGAR;x1248474
dc.creator	GARCIA SALGADO, OSWALDO; 167173
dc.creator	ANGELES MORALES, VERONICA; 753710
dc.date.accessioned	2019-01-17T23:49:52Z
dc.date.available	2019-01-17T23:49:52Z
dc.date.issued	2016
dc.identifier	http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=125046702004
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/20.500.11799/97881
dc.description	Este trabajo aplica la teoría de valores extremos a la distribución condicional de los residuales estandarizados de especificaciones GARCH, EGARCH y TGARCH, y construye medidas de riesgo dinámicas para la estimación del VaR y expected shortfall de las posiciones larga y corta de la mezcla de petróleo mexicana del 4 de enero de 1989 al 31 de diciembre de 2013. Los resultados del proceso de validación evidencian que los modelos basados en la teoría de valores extremos condicional y simulación histórico-filtrado proporcionan estimaciones más precisas del VaR condicional en cualquier nivel de confianza, aunque su desempeño se reduce significativamente en la predicción del expected shortfall condicional. En niveles de confianza del 99.5% y 99.9%, los hallazgos empíricos muestran que el gobierno está propenso a experimentar un mayor riesgo que los consumidores de petróleo mexicano en el mercado internacional, porque la cola inferior de la distribución empírica es más estable y ancha que la cola superior.
dc.format	application/pdf
dc.language.iso	spa	es
dc.publisher	Universidad de Guadalajara
dc.relation	http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1250
dc.rights	EconoQuantum
dc.rights	openAccess	es
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
dc.source	EconoQuantum (México) Num.2 Vol.13
dc.subject	Economía y Finanzas
dc.subject	Petróleo
dc.subject	Teoría de valores extremos condicional
dc.subject	Medidas VaR y ES
dc.subject	Economía y Finanzas	es
dc.subject	Petróleo	es
dc.subject	Teoría de valores extremos condicional	es
dc.subject	Medidas VaR y ES	es
dc.subject.classification	CIENCIAS SOCIALES
dc.title	Medición del riesgo de la cola en el mercado del petróleo mexicano aplicando la teoría de valores extremos condicional
dc.title	Medición del riesgo de la cola en el mercado del petróleo mexicano aplicando la teoría de valores extremos condicional	es
dc.type	Artículo
dc.type	Artículo	es
dc.road	Dorada	es
dc.ambito	Nacional	es
dc.audience	students	es
dc.audience	researchers	es
dc.type.conacyt	article
dc.identificator	5

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Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

• Conacyt [10019]
  
• Artículos publicados en revistas arbitradas de Redalyc.org [4450]
  

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