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  • Título
  • Estrategias dinámicas de cobertura cruzada eficiente para el mercado del petróleo mexicano: Evidencia de dos modelos garch multivariados con término de corrección de error
  • Editor
  • Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa
  • Tipo de documento
  • Artículo
  • Palabras clave
  • Economía y Finanzas
  • Modelos mgarch-ccd con término de corrección de error
  • razón de cobertura cruzada óptima
  • índice eficiente de cobertura
  • mercados de futuros petroleros
  • Los documentos depositados en el Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México se encuentran a disposición en Acceso Abierto bajo la licencia Creative Commons: Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

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