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Estrategias dinámicas de cobertura cruzada eficiente para el mercado del petróleo mexicano: Evidencia de dos modelos garch multivariados con término de corrección de error

DE JESUS GUTIERREZ, RAUL
URI: http://hdl.handle.net/20.500.11799/54968
Fecha: 2016
Ir a texto completo: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281145721005

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  • Título
  • Estrategias dinámicas de cobertura cruzada eficiente para el mercado del petróleo mexicano: Evidencia de dos modelos garch multivariados con término de corrección de error
  • Autor
  • DE JESUS GUTIERREZ, RAUL
  • Fecha de publicación
  • 2016
  • Editor
  • Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa
  • Tipo de documento
  • Artículo
  • Palabras clave
  • Economía y Finanzas
  • Modelos mgarch-ccd con término de corrección de error
  • razón de cobertura cruzada óptima
  • índice eficiente de cobertura
  • mercados de futuros petroleros
Economía: Teoría y práctica Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como Economía: Teoría y práctica

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