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Estrategias dinámicas de cobertura cruzada eficiente para el mercado del petróleo mexicano: Evidencia de dos modelos garch multivariados con término de corrección de error
Estrategias dinámicas de cobertura cruzada eficiente para el mercado del petróleo mexicano: Evidencia de dos modelos garch multivariados con término de corrección de error
Autor
DE JESUS GUTIERREZ, RAUL
Fecha de publicación
2016
Editor
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa
Tipo de documento
Artículo
Palabras clave
Economía y Finanzas
Modelos mgarch-ccd con término de corrección de error
razón de cobertura cruzada óptima
índice eficiente de cobertura
mercados de futuros petroleros
Los documentos depositados en el Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México se encuentran a disposición en Acceso Abierto bajo la licencia Creative Commons: Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe cómo Economía: Teoría y práctica