Ficheros en el objeto digital

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  • Título
  • Contraste del Valor en Riesgo (VaR) entre una cartera optimizada con la metodología de Markowitz y otra aleatoria, compuestas con acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores
  • Autor
  • DURAN BARRERA, SILVIA
  • ECHEVERRIA LOPEZ, OLGA LIDIA
  • Colaborador
  • LECHUGA ARIZMENDI, JUAN JOSE
  • Fecha de publicación
  • 2014-05-29
  • Editor
  • UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO
  • Tipo de documento
  • Tesis de Licenciatura
  • Palabras clave
  • Valor en Riesgo (VaR)
  • metodología de Markowitz
  • Bolsa Mexicana de Valores
  • Los documentos depositados en el Repositorio Institucional de la Universidad Autónoma del Estado de México se encuentran a disposición en Acceso Abierto bajo la licencia Creative Commons: Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

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