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ANÁLISIS DE LAS METODOLOGIAS DELTA-NORMAL Y MONTECARLO PARA ESTIMAR EL VALOR EN RIESGO (VaR)

ALVARADO GOMEZ, ANA GRISELDA; GARCIA ROMERO, ANA KARINA (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2015-11-29)

El trabajo elaborado y los resultados obtenidos se agrupan en cuatro capítulos. El primer capítulo pretende ponernos en contexto proporcionando una visión general sobre el Sistema Financiero Mexicano, su composición, ...
ASIGNACIÓN EFICIENTE DE CAPITAL EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES: UN ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LAS METODOLOGÍAS DELTA NORMAL Y MÉTODO DE SIMULACIONES MONTE CARLO PARA ESTIMAR EL VALOR EN RIESGO

GARCIA OLVERA, LAURA MERCEDES; RODRIGUEZ MATEOS, NANCY JANETE (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2015-09-23)

Este trabajo se centra principalmente en medir la máxima pérdida esperada en un intervalo de tiempo y un nivel de confianza dado de un portafolio diversificado (VaR). pág. 3 Concluyendo así que, aquel individuo que ...
CALCULO DEL VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE INVERSION DEL MERCADO DE CAPITALES DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES.

MENDOZA LOPEZ, LAURA VIVIANA (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2015-03-10)

En el este documento se revisan conceptos en la gestión de carteras de inversión y la diversificación de riesgo por medio del modelo de Markowitz, el cual ha sido un referente histórico fundamental en la selección de ...
CÁLCULO DEL VALOR EN RIESGO (VAR) PARA UN PORTAFOLIO DE FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE OPTIMIZADO CON LA METODOLOGÍA DE MARKOWITZ

SALGADO MERCADO, MARIA GUADALUPE (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2013-11-04)

La estructura empleada para la realización de este trabajo consta de tres capítulos. El Capítulo 1, brinda un panorama del Sistema Financiero Mexicano, se estudian los dos sectores por los que está constituido, el Sector ...
CÁLCULO DEL VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN CON INSTRUMENTOS DEL MERCADO DE CAPITALES

TOPETE JARAMILLO, CRISTINA BERENICE (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2015-08-11)

este trabajo cumplirá con objetivos específicos, relacionados con el contexto que da lugar al concepto de Valor en Riesgo, estos objetivos son los siguientes:  Conocer el marco jurídico por el cual se rige; así como, los ...
COMPARACIÓN DEL VALOR EN RIESGO (VaR) DE UN PORTAFOLIO COMPUESTO POR ACCIONES DEL ÍNDICE DE PRECIOS Y COTIZACIONES (IPC) vs OTRO PORTAFOLIO COMPUESTO DE ACCIONES DEL ÍNDICE MÉXICO (INMEX)

VAZQUEZ BERNAL, MARLEM (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2014-08-11)

El presente trabajo se compone de tres capítulos que se integran de la siguiente manera: El primer capítulo describe la composición y función del sistema financiero mexicano, describiendo las instituciones, los diversos ...
COMPARACIÓN Y CÁLCULO DEL VALOR EN RIESGO USANDO LAS METODOLOGÍAS DELTA-NORMAL, MONTE CARLO Y STRESS TESTING PARA UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN ÓPTIMO

ORTEGA SANCHEZ, WILIBALDO (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2014-09-23)

Analizar y comparar el VaR de un portafolio de inversión, formado con instrumentos del Mercado de Capitales utilizando la metodología del Delta-Normal, Monte Carlo y Stress Testing. Estudiar el modelo de carteras ...
COMPRAS GUBERNAMENTALES, EL COMBATE A LA COLUSION SOBRE ADQUISICIONES PUBLICAS DEL SECTOR SALUD EN MEXIKCO, 2015.

REYNA RECILLAS, LIZBETH (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2016-05-18)

La elaboración de las políticas públicas en México han tenido cambios a lo largo del tiempo debido a las situaciones políticas, sociales y económicas que propician los mismos reestructurando normas, estrategias que den ...
CONSTRUCCIÓN DE UN PORTAFOLIO CON RIESGO MENOR AL RIESGO DE MERCADO UTILIZANDO LA METODOLOGÍA DE MARKOWITZ

MEJIA MARTINEZ, AURORA (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2013-07-14)

Ya sabemos que existen diversas opciones de inversión, y que los portafolios de inversión ayudan a disminuir en gran medida el riesgo de pérdida en una inversión, ahora lo que necesitamos saber es como medir el riesgo ...
CONSTRUCCIÓN DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN COMPUESTO POR EMISORAS DEL RAMO AUTOMOTRIZ QUE COTIZAN EN LA BMV

MORAN BERNAL, REBECA (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2017-06-09)

Dentro del portafolio se incluye todo lo relacionado con la actividad de comercio del interés del inversionista, tomando en cuenta los activos en los que está operando y las operaciones que ejecuta, tanto las que se ...
CONSTRUCCIÓN DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN EN ACCIONES MINIMIZANDO EL RIESGO POR DE BAJO DEL DE MERCADO

YERENE BECERRIL, EDWIN (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2013-06-14)

Los inversionistas interesados en buscar instrumentos que les permitan tener altos rendimientos, buscan verse involucrados en la compra de acciones y es entonces donde la importancia de tomar la mejor decisión al comprar ...
CONSTRUCCIÓN DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN QUE MINIMICE EL RIESGO DE LA INVERSIÓN Y MAXIMICE EL RENDIMIENTO HACIENDO COMPARACIÓN ENTRE LOS MODELOS MARKOWITZ Y MONTECARLO

CONTRERAS MERCADO, AZUCENA; SANCHEZ MARTINEZ, ANA YELLI (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2016-01-23)

El objetivo del presente trabajo es proponer una metodología objetiva para la selección de portafolios en el corto plazo que solucione las necesidades de los inversionistas, proponiendo los diferentes movimientos diarios ...
Contraste del análisis fundamental y el análisis técnico para el pronóstico de la tendencia del valor de una acción en el periodo 2009-2013

MARTINEZ CARMONA, MIRIAM ANGELICA; AVENDAÑO SOSA, STEPHANIA; CAMPOS ALVAREZ, ISMAEL (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2015-04-22)

En el mercado accionario pronosticar el valor de una acción es una prioridad ya que permite al inversionista generar rentabilidad en el capital; la tendencia de una acción puede ser estudiada mediante dos técnicas: el ...
Contraste del Valor en Riesgo (VaR) entre una cartera optimizada con la metodología de Markowitz y otra aleatoria, compuestas con acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores

DURAN BARRERA, SILVIA; ECHEVERRIA LOPEZ, OLGA LIDIA (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2014-05-29)

El objetivo principal de este trabajo de investigación es analizar el VaR de un portafolio de inversión, formado con instrumentos del Mercado de Capitales, utilizando las metodologías del Modelo de Precios de Títulos ...
CONTRASTE ENTRE EL VALOR EN RIESGO (VaR) DE UNA CARTERA DIVERSIFICADA DE MANERA ALEATORIA Y OTRA DE FORMA CIENTÍFICA CON ACCIONES QUE COTIZAN EN LA BOLSA MEXICANA DE VALORES

ARROYO RUBALCAVA, CESAR IVAN (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2017-03-12)

El presente estudio tiene como objetivo, contrastar el Valor en Riesgo de dos carteras de inversión, la primera conformado de manera aleatoria y la segunda científicamente, utilizando la metodología de conformación de ...
CREACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE UN PORTAFOLIO DE INVERSIÓN PARA UNA SOCIEDAD DE INVERSIÓN DE RENTA VARIABLE

PEREZ RIOS, RODRIGO ONESIMO (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2014-06-13)

Un portafolio de inversión creado bajo la metodología de Markowitz tiene un riesgo menor y un rendimiento mayor que un portafolio de inversión aleatorio. La estructura de este trabajo consta de cuatro capítulos. En el ...
ESTIMACION DE UN PORTAFOLIO DE INVERSION CON ACCIONES DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES.

ALONSO GARDUÑO, JUAN (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2015-04-11)

Nuestro trabajo lo enfocaremos sobre el sector de las telecomunicaciones para dejar una opción más de inversión. Y elegimos este, gracias a su progreso dinámico tecnológico que, en los últimos años ha fortalecido el impulso ...
ESTIMACIÓN DEL VALOR EN RIESGO DE UN PORTAFOLIO: UN COMPARATIVO ENTRE LOS METODOS DELTA-NORMAL Y MONTECARLO IMPLEMENTANDO UNA ESTRATEGIA DE COBERTURA

ALVARADO GOMEZ, ALEJANDRO; ESTRADA VELAZQUEZ, EFREN (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2015-10-09)

El presente trabajo se conforma de 4 capítulos y un apartado de conclusiones, donde se le dará el veredicto final a nuestra hipótesis formulada al inicio de este trabajo. En nuestro primer capítulo abordaremos toda la ...
Optimización y análisis estadístico para procesos de suministro en empresas de Manufactura en México 2017

GALLEGOS BALDERRABANO, JOEL DELFINO (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2017-11-30)

El objetivo general de la tesis es desarrollar una política de Inventarios que se ajuste de la mejor manera a la planta, lo cual conseguirá disminuir los costos en el proceso, dando prioridad a la demanda de cada material, ...
PROPUESTA DE COBERTURA CAMBIARIA PARA LA EMPRESA “DIACROSSA S.A DE C.V

MARIN CASTAÑEDA, CYNTHIA LIZETH (UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO, 2013-11-16)

Las empresas pueden hacer uso de derivados financieros para realizar cobertura contra el riesgo cambiario, fijando con anticipación el tipo de cambio a un nivel preestablecido, con esto, estarían adquiriendo una mejor ...

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